Desde siempre, la Penha mantiene una alianza al sagrado, conviviendo permanentemente con la religiosidad. El corazón de la montaña siempre batió al ritmo de la fe de los peregrinos, que supieron, a lo largo del tiempo, prestarles su devoción, afecto y generosidad.
 
La devoción a Nossa Senhora da Penha remonta a septiembre de 1702 y tuve por base la devoción de un ermitaño llamado Guillerme. Viniendo de una ciudad cerca de Roma, el devoto, inspirado por Dios, colocó una imagen de la Virgen Nossa Senhora entre unas grandes peñas en un lugar inhóspito para que fuese adorado por los fieles que lo visitaban. El ermitaño falleció, el lugar fue ocupado por religiosos carmelitas Calzados. Al mismo tiempo, la Senhora pasó a llamarse Nossa Senhora do Carmo da Penha.