Depuis toujours, la Penha maintient une alliance avec le sacré, vivant sans arrêt avec la religion. Le coeur de la montagne a toujours battu au rythme de la foi des pèlerins, qui ont su, au fil du temps, lui prêter dévotion, affection et générosité.
 
La dévotion à Notre Dame de la Penha remonte à septembre 1702, elle est née de la dévotion d'un hermite appelé Guillaume. Venu d'une ville proche de Rome, celui-ci, inspiré par Dieu, a placé une image de la Sainte Vierge entre de grands rochers, dans un lieu inhospitalier, pour qu'elle soit vénérée par les fidèles qui la visitent. Après le décès de l'hermite, le lieu fut occupé par des religieux Carmélites. A cette même époque Notre Dame est devenue Notre Dame du Carmel de la Penha.